Forward Testing

El forward testing, también conocido como «prueba en tiempo real» o «prueba de avance», es un proceso en el cual se evalúa una estrategia o modelo utilizando datos actuales o en tiempo real que se generan después de la fase de backtesting. Es una continuación natural del backtesting y sirve como una forma de validar el desempeño de una estrategia en condiciones de mercado actuales.

El forward testing se basa en tres fases:

  1. Aplicar la estrategia en tiempo real: Esto significa aplicar la estrategia en condiciones de mercado en vivo, pero usualmente con un capital reducido o en una cuenta demo para limitar el riesgo.
  2. Recopilar y analizar resultados: Se registra el rendimiento de la estrategia, incluyendo ganancias, pérdidas, drawdowns y otras métricas relevantes.
  3. Ajustes y optimización: Basándose en los resultados del forward testing, se pueden hacer ajustes a la estrategia antes de comprometer más capital o antes de considerar la estrategia como «finalizada».

Beneficios de forward testing

Usar esta técnica posteriormente al backtesting ofrece las siguientes ventajas:

  • Validación en condiciones actuales: El forward testing proporciona una evaluación de cómo se desempeña la estrategia en el entorno actual del mercado, lo que puede ser diferente de las condiciones históricas.
  • Aclara el impacto de los costos de transacción y deslizamientos: En el trading en vivo, se pueden experimentar deslizamientos (diferencias entre el precio esperado de una operación y el precio al que se ejecuta realmente). El forward testing permite ver el impacto real de estos deslizamientos, así como de comisiones y otros costos.
  • Reduce el riesgo de sobreoptimización: El backtesting puede llevar a la sobreoptimización, donde una estrategia se adapta perfectamente a un conjunto de datos históricos pero no funciona bien en el futuro. El forward testing ayuda a detectar y corregir este problema.

No obstante, si bien puede ser una técnica recomendable para complementar al backtesting se sigue cumpliendo el hecho de que los rendimientos pasados no aseguran rentabilidades futuras y por lo tanto superar la prueba de forward testing no puede ser considerado en nigun caso una garantía de éxito.

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